期现套利策略 期现套利的理论依据是

小栢给大家谈谈期现套利策略，以及期现套利的理论依据是应用的知识点，希望对你所遇到的问题有所帮助。

期现套利策略 期现套利的理论依据是

期现套利策略 期现套利的理论依据是

期现套利策略 期现套利的理论依据是

1、进行投机作。

2、意思：套利亦称“利息套汇”。

3、例子：一般情况下，白银T+D比天津白银（简称天通银）高180-200左右，在白银T+D比天津白银高100的时候，做多白银T+D，做空天通银；在白银T+D比天津白银高200的时候，做空白银T+D，做多天通银。

4、(1) 不抛补套利。

5、即利用两国资金市场的利率异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利收益。

6、(2) 抛补套利。

7、即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。

8、套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货的近期汇率与远期汇率的价缩小，并使资金市场的利率与外汇市场的汇率价之间保持均衡，从而在客观上加强了金融市场的一体化。

9、但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的移动，加剧金融市场的动荡。

10、套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取收益。

11、套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。

12、然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。

13、主要套利模式套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。

14、股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取价的行为。

15、股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

16、商品期货套利与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

17、统计套利有别于套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于点评：多策略综合运用，分散风险，业绩相对稳定。

18、这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

19、统计对冲的主要思路是先找出相关性的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价（协整方程的残）偏离到一定程度时开始建仓。

20、参考资料：套利也叫价交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。

21、套利最简单的例子来自利用同一商品在不同市场上出现较大价套利。

22、例如同种小麦价格在产区（例如堪萨斯）通常低于城市（纽约），一旦城市小麦价格减去运输、仓储及风险成本仍高于产区小麦价格，则可进行买入产区小麦，卖出城大多数上涨时能精选行业个股的阿尔法选手，涨势凌厉却疏于风险管理；而大多数下跌时能控制下行风险的贝塔选手，风格上又稳健有余进取不足。

23、市小麦的套利。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。